計劃全稱(chēng) | 渤海證券匯金11號集合資產(chǎn)管理計劃 |
產(chǎn)品代碼 | A級C71524/ B級C71523 |
計劃類(lèi)型 | 集合資產(chǎn)管理計劃 |
管理人 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 風(fēng)險評級： | A：中風(fēng)險 B：高風(fēng)險 |
托管人 | 中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營(yíng)業(yè)部 |
推廣機構 | 渤海證券股份有限公司，中國工商銀行股份有限公司 |
投資目標 | 在嚴格控制投資風(fēng)險、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，使計劃份額持有人獲得長(cháng)期穩定的投資收益。 |
投資理念 | 本集合計劃主要投資于包括國內依法發(fā)行的股票、權證、基金、各種固定收益產(chǎn)品及股指期貨、商品期貨、期權等品種，準確把握經(jīng)濟周期與市場(chǎng)流動(dòng)性，靈活配置各大類(lèi)資產(chǎn)，優(yōu)化投資組合的風(fēng)險收益比。本集合計劃遵循量化分析和定性分析相結合的投資理念，通過(guò)精選投資邏輯清晰、管理能力優(yōu)異、能持續獲取超額收益的投資品種，來(lái)提高本集合計劃的收益。 |
投資范圍 | 本集合計劃將主要投資于包括國內依法發(fā)行的股票、基金、各種固定收益產(chǎn)品、股指期貨、商品期貨、利率遠期和互換、證券公司專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃、商業(yè)銀行理財計劃等金融監管部門(mén)批準或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品以及中國證監會(huì )認可的其他投資品種。 本集合計劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的證券作為融券標的出借給證券金融公司。本集合計劃可參與證券回購業(yè)務(wù)。 |
目標規模 | 本集合計劃推廣期最低規模為0.3億份，存續期不設目標規模，管理人可以控制各分級份額實(shí)際募集規模。其中A級份額在集合計劃總份額中的份額占比原則上不高于75%，B級份額在集合計劃總份額中的份額占比原則上不低于25%，因利息轉份額導致上述比例偏差不受限制。 |
存續期限 | 本集合計劃無(wú)固定存續期限，管理人可視情況提前結束本集合計劃。管理人決定提前結束集合計劃的，管理人需提前通過(guò)管理人網(wǎng)站公告等方式通知委托人。 |
參與起點(diǎn)金額 | 參與的最低金額為人民幣100萬(wàn)元，追加參與的最低金額為人民幣1萬(wàn)元。 |
| 批準產(chǎn)品發(fā)行或備案的部門(mén)（機構）： | 中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì ) |
費用 | 1、參與費： A級份額：無(wú)參與費； B級份額：無(wú)參與費。 2、退出費：0。 3、管理費： 本集合計劃不收取管理費。 4、托管費：每日按前一日資產(chǎn)凈值的0.15%的年化費率計提。 5、業(yè)績(jì)報酬：僅對業(yè)績(jì)報酬計提日B級份額收益率20%之上部分的5%計提。 具體參見(jiàn)本合同“十三、集合計劃的費用、業(yè)績(jì)報酬”。 |
計劃全稱(chēng) | A級C71522 B級C71523 |
| 風(fēng)險評級 | -- |
計劃類(lèi)型 | 中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營(yíng)業(yè)部 |
推廣機構 | 在嚴格控制投資風(fēng)險、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，使計劃份額持有人獲得長(cháng)期穩定的投資收益。 |
投資理念 | 1、投資范圍 本集合計劃將主要投資于包括國內依法發(fā)行的股票、權證、基金、各種固定收益產(chǎn)品、股指期貨、商品期貨、國債期貨、期權、利率遠期和互換、證券公司專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃、商業(yè)銀行理財計劃等金融監管部門(mén)批準或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品以及中國證監會(huì )認可的其他投資品種。 本集合計劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的證券作為融券標的出借給證券金融公司。本集合計劃可參與證券回購、股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)。 2、資產(chǎn)配置比例 本集合計劃投資組合在各類(lèi)資產(chǎn)上的投資比例，將嚴格遵守相關(guān)法律法規的規定： （1）權益類(lèi)資產(chǎn)：可從二級市場(chǎng)買(mǎi)入股票、權證、期權等權益類(lèi)資產(chǎn)，可參與一級市場(chǎng)新股申購、股票型基金、混合型基金、上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票、“港股通”股票、新三板掛牌企業(yè)以及其他金融監管部門(mén)批準或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品，合計投資比例為0%-100%，其中，單只權益類(lèi)資產(chǎn)初始投資占比不超過(guò)集合資產(chǎn)凈值的35%，新三板掛牌股票合計不得超過(guò)集合計劃資產(chǎn)凈值的25%，單只新三板掛牌股票不得超過(guò)集合計劃資產(chǎn)凈值的6%； （2）固定收益類(lèi)資產(chǎn)：金融債(合政策性金融債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、企業(yè)債、公司債、資產(chǎn)支持證券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易債券、債券回購、7天以上債券逆回購、債券型證券投資基金、中小企業(yè)私募債(僅限外部債項評級AA級以上，并有第三方不可撤銷(xiāo)連帶責任保證擔保的品種）、基金A類(lèi)份額、基金公司（含子公司）資產(chǎn)管理計劃、證券公司資產(chǎn)管理計劃等，合計投資比例為：0%～100%，其中中小企業(yè)私募債、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、企業(yè)債、公司債、資產(chǎn)支持證券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易債券、基金公司（含子公司）資產(chǎn)管理計劃、證券公司資產(chǎn)管理計劃等的單只投資比例不超過(guò)集合資產(chǎn)凈值的20%； （3）現金管理類(lèi)資產(chǎn)：現金、銀行存款（包括但不限于銀行活期存款、銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等各類(lèi)存款）、大額可轉讓存單、期限在一年以?xún)龋ê荒辏┑难胄衅睋?、期限在一年以?xún)龋ê荒辏┑膰鴤?、期限在一年以?xún)龋ê荒辏┑恼咝越鹑趥?、期限在三個(gè)月以?xún)龋ê齻€(gè)月）的債券逆回購、貨幣型基金等：占資產(chǎn)總值的0-100%。 （4）股指期貨：符合中金所股指期貨投資要求； （5）國債期貨：符合中金所國債期貨投資要求； （6）股票質(zhì)押式回購：本集合計劃可以參與股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)（僅作為資金融出方），質(zhì)權人登記為管理人，但上市交易未滿(mǎn)1個(gè)月、ST或*ST股票不得作為本集合計劃質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)質(zhì)押標的，合計投資比例0-100%。 （7）證券回購業(yè)務(wù)：參與證券回購融入資金余額不得超過(guò)集合計劃資產(chǎn)凈值的40%； （8）期權、商品期貨、利率遠期和互換、商業(yè)銀行理財計劃、融資融券、融券借出等，按照證監會(huì )相關(guān)規定執行。 管理人不得投資于上述資產(chǎn)以外的投資標的。 法律法規或中國證監會(huì )允許集合計劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計劃的投資范圍。 優(yōu)先級預期收益：?jiǎn)纹趦?yōu)先級A份額在其某個(gè)封閉運作期根據本合同的約定獲取預期收益，其預期收益率（R）以管理人公告為準，其中，自本合同第二次修訂生效之日起，首期優(yōu)先級A份額的預期收益率由推廣期的6.8%/年調整為4.5%/年。 次級預期收益：若本計劃的收益滿(mǎn)足優(yōu)先級本金、優(yōu)先級預期收益、次級本金后還有剩余，則剩余部分的收益歸屬于次級B份額。 |
風(fēng)險收益特征 | 本集合計劃推廣期最低規模為0.3億份，存續期不設目標規模，管理人可以控制各分級份額實(shí)際募集規模。其中A級份額在集合計劃總份額中的份額占比原則上不高于75%，B級份額在集合計劃總份額中的份額占比原則上不低于25%，因利息轉份額導致上述比例偏差不受限制。 |
存續期限 | 參與的最低金額為人民幣100萬(wàn)元，追加參與的最低金額為人民幣1萬(wàn)元。 |
| 批準產(chǎn)品發(fā)行或備案的部門(mén)（機構）： | -- |
費用 | 1、參與費： A級份額：無(wú)參與費； B級份額：無(wú)參與費。 2、退出費：0。 3、管理費： 對于A(yíng)級份額，每日按前一日A級份額資產(chǎn)凈值的1.4%的年化費率計提。 4、托管費：每日按前一日資產(chǎn)凈值的0.15%的年化費率計提。 5、業(yè)績(jì)報酬：僅對業(yè)績(jì)報酬計提日B級份額收益率20%之上部分的5%計提。 具體參見(jiàn)本合同“十三、集合計劃的費用、業(yè)績(jì)報酬”。 |