| 計劃全稱(chēng) | 渤海分級匯富1號限額特定集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品代碼 | A級C71777 B級C71778 |
| 計劃類(lèi)型 | 限額特定集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 管理人 | 渤海證券股份有限公司 |
| 托管人 | 工商銀行股份有限公司北京市分行 |
| 推廣機構 | 工商銀行股份有限公司、渤海證券股份有限公司 |
| 投資目標 | 本集合計劃通過(guò)構建和嚴格執行權益類(lèi)、固定收益類(lèi)證券以及股指期貨的量化投資策略，以獲取中長(cháng)期穩定的阿爾法收益。 對于A(yíng)份額持有人：本計劃通過(guò)嚴格的風(fēng)險控制及止損機制實(shí)現穩定的約定收益。 對于B份額持有人：本計劃通過(guò)謹慎的量化投資策略及杠桿放大效應實(shí)現超過(guò)市場(chǎng)水平的絕對收益。 |
| 投資理念 | 基于對市場(chǎng)和基本面的深刻理解，對能夠持續產(chǎn)生超額收益的投資思想進(jìn)行數量化表述，運用計算機程序在全市場(chǎng)尋找符合此表述的投資機會(huì )，并進(jìn)行風(fēng)險、收益的優(yōu)化，以此獲取與市場(chǎng)漲跌相關(guān)性較低的絕對收益，實(shí)現資產(chǎn)凈值的高成長(cháng)。 |
| 投資范圍 | 投資組合比例： 本集合計劃投資組合在各類(lèi)資產(chǎn)上的投資比例，將嚴格遵守相關(guān)法律法規的規定： （1）權益類(lèi)證券（股票、股票型或混合型基金(含ETF和LOF基金)、權證）投資：0%～100%；其中，權證投資：0%-3%； （2）固定收益類(lèi)證券（央行票據、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、中期票據、國債、金融債、企業(yè)債（含可轉債）、公司債、中小企業(yè)私募債、可分離交易債券、可交換債券、證券公司專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃等）投資：0%～90%； （3）股指期貨：任一時(shí)點(diǎn)，持有股指期貨的風(fēng)險敞口不得超過(guò)計劃凈值的80%，并保持不低于交易保證金1倍的現金及到期日在一年以?xún)鹊膰鴤ㄗⅲ捍颂幍默F金特指期貨賬戶(hù)中要求的交易保證金）； （4）證券回購業(yè)務(wù)：參與證券回購融入資金余額不得超過(guò)集合計劃資產(chǎn)凈值的40%； （5）商業(yè)銀行理財計劃、集合資金信托計劃等，按照證監會(huì )相關(guān)規定執行。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本計劃A類(lèi)份額屬于低風(fēng)險產(chǎn)品，風(fēng)險收益水平低于市場(chǎng)中性型產(chǎn)品和債券型產(chǎn)品。 本計劃B類(lèi)份額屬于高風(fēng)險產(chǎn)品，風(fēng)險收益水平高于市場(chǎng)中性型產(chǎn)品和債券型產(chǎn)品。 |
| 目標規模 | 本計劃推廣期內募集規模目標2.5億，其中A類(lèi)份額2億，B類(lèi)份額5000萬(wàn)。發(fā)售結束后，管理人將以B類(lèi)份額的最終發(fā)售規模為基準，在不超過(guò)4倍B類(lèi)份額的最終發(fā)售規模范圍內，對A 類(lèi)份額的有效參與申請進(jìn)行確認。在存續期內，A類(lèi)份額余額原則上不得超過(guò)4倍B類(lèi)份額余額。本計劃推廣期管理人將視B級份額募集情況決定是否提前終止推廣或暫停參與業(yè)務(wù)。 |
| 存續期限 | 管理期限為2年。集合計劃運作滿(mǎn)12個(gè)月后，管理人可視情況在計劃的某一開(kāi)放期提前結束本集合計劃。管理人決定提前結束集合計劃的，管理人將在該開(kāi)放期的前10個(gè)工作日通過(guò)管理人網(wǎng)站公告。 |
| 參與起點(diǎn)金額 | 單個(gè)委托人首次參與的最低金額為100萬(wàn)元，追加參與最低金額為1萬(wàn)元。 |
| 份額分級 | A類(lèi) 根據合同的規定獲取約定收益，其收益率將在每個(gè)開(kāi)放期之前10個(gè)工作日內設定并公告。 合同規定： A類(lèi)份額的約定年化收益率 推廣期公告收益率（產(chǎn)品成立運作的第一個(gè)封閉周期）：R=5.4% 之后的開(kāi)放期：1 年期定期存款利率+2%≦R≦ 1年期定期存款利率+3%，提前公告。 B類(lèi) 本計劃在扣除A類(lèi)份額應計收益后，剩余收益歸B類(lèi)份額享有。當A類(lèi)份額的實(shí)際年化收益率低于R時(shí)，A類(lèi)份額的收益補償以及本計劃的全部虧損以B類(lèi)份額的資產(chǎn)凈值為限由B類(lèi)份額承擔。 |
| 兩類(lèi)份額配比 | A類(lèi)：B類(lèi) =4:1 |
| A類(lèi)份額流動(dòng)性 | 1、封閉期：本集合計劃A級份額的封閉期為不接受參與、退出等業(yè)務(wù)的工作日，自集合計劃成立之日起的12個(gè)月為首個(gè)封閉期，每個(gè)開(kāi)放期結束之日的下一工作日起每滿(mǎn)六個(gè)月為一個(gè)封閉期； 2、開(kāi)放期： 對于本集合計劃A級份額，首個(gè)封閉期期滿(mǎn)之日的下一工作日起連續三個(gè)工作日（遇法定節假日順延至下一工作日）為首個(gè)開(kāi)放期，此后每滿(mǎn)6 個(gè)公歷月后的前三個(gè)工作日（遇法定節假日順延至下一工作日）為開(kāi)放期，委托人僅可在開(kāi)放期的首日辦理退出業(yè)務(wù)，在開(kāi)放期的三天均可辦理參與業(yè)務(wù)。根據開(kāi)放日期間本集合計劃A級份額的參與及退出情況，管理人有權提前結束或延期結束開(kāi)放。 |
| B類(lèi)份額流動(dòng)性限制 | 本集合計劃B級份額的封閉期為2年，封閉期內不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。但若在A(yíng)級份額的某個(gè)開(kāi)放期，A級份額凈退出較多導致A、B級份額配比不等于4:1時(shí)，將對B級份額開(kāi)設臨時(shí)開(kāi)放期。 1、當A、B級份額配比小于4:1時(shí)，在臨時(shí)開(kāi)放期，B級份額委托人可選擇是否退出或部分退出本集合計劃，具體安排如下： 情形1、若B1≤B2（其中，B1為申請退出的B級份額總數，B2為為維持4:1的杠桿比例需要退出的B級份額總數），則管理人將按正常退出程序為委托人辦理退出。 情形2、若B1>B2，則為保持A級份額與B級份額的配比不超過(guò)4:1，管理人將按照退出比例對選擇退出的委托人做比例退出，此時(shí)將發(fā)生每個(gè)委托人的退出份額數與其所申請的份額數不符的情形。 退出比例=1-（B1-B2）/ B1 委托人退出份額數= 委托人申請退出份額數×退出比例 2、當A、B級份額配比大于4:1時(shí)，在臨時(shí)開(kāi)放期，B級份額委托人可選擇是否參與本集合計劃。 |
| 費用 | 1. 參與費：0。 2. 退出費：0。 3. 管理費：A份額0.9%，B份額無(wú)管理費。 4. 托管費：每日按前一日資產(chǎn)凈值的0.15%年化費率計提，按月支付。 5. 業(yè)績(jì)報酬：B端收益率10%以上部分計提5%。 |