計劃全稱 | 渤海分級定增寶1號集合資產(chǎn)管理計劃 | |||
產(chǎn)品代碼 | A級C71779；B級C71780；C級C71781 | |||
計劃類型 | 集合資產(chǎn)管理計劃 | |||
管理人 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 | |||
托管人 | 中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營業(yè)部 | |||
推廣機構 | 工商銀行股份有限公司、渤海證券股份有限公司 | |||
管理期限 | 管理期限為24個月。本集合計劃成立以后，如參與非公開定向增發(fā)（哈飛股份，代碼：600038）失敗，本集合計劃提前終止。本集合計劃滿12個月后，管理人可視情況提前結束本集合計劃。 | |||
投資目標 | 本集合計劃通過對哈飛股份的長期持續(xù)跟蹤，深入調(diào)研，主要投資于哈飛股份非公開定向增發(fā)股票，力爭在存續(xù)期內(nèi)為投資者獲取超額收益。 | |||
參與起點金額 | 單個委托人首次參與的最低金額為100萬元，追加參與最低金額為1萬元。 | |||
投資理念 | 本集合計劃遵循穩(wěn)健投資的投資理念，在有效控制風險的前提下，深入分析企業(yè)的經(jīng)營管理能力，通過研究上市公司基本面、財務狀況、成長性、盈利能力、競爭優(yōu)勢等，以價值投資為指導原則；通過對上市公司的價值判斷做出投資決策，根據(jù)公司合理價值和市場風險，解禁后進行穩(wěn)健操作，確?？蛻糍Y產(chǎn)安全增值。 | |||
目標規(guī)模 | 本集合計劃推廣期及存續(xù)期的目標規(guī)模為1.5億份（不包括參與資金利息轉(zhuǎn)增份額部分）。其中，A、B、C三類份額目標規(guī)模均為0.5億份，在集合計劃強制退出完畢當日（若無需強制退出，則為管理人確認集合計劃參與定增成功之日）三類份額的比例原則為1:1:1，且A類份額不低于總份額的33.3%，任意單一份額不超過總份額的40%。 | |||
風險收益特征及適合推廣對象 | 本計劃主要投資非公開定向增發(fā)，屬于集合資產(chǎn)管理計劃中風險較高的品種。通過計劃資產(chǎn)及收益的分配安排，本計劃的A類份額屬于較低風險產(chǎn)品，B類份額屬于中等風險產(chǎn)品，C類份額屬于較高風險產(chǎn)品。 A級份額適合追求穩(wěn)定收益的風險規(guī)避型投資者，B級份額適合追求風險收益平衡的風險中性型投資者，C類份額適合追求高收益的風險偏好型投資者。 | |||
投資范圍及組合比例 | 本集合計劃投資組合在各類資產(chǎn)上的投資比例，將嚴格遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定： （1）權益類資產(chǎn)：0%～100%，主要投資于哈飛航空工業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行的股票。 （2）固定收益類資產(chǎn)：0%～100%，主要包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離債券、可交換債券、中期票據(jù)（含非公開定向債務融資工具等經(jīng)銀行間交易商協(xié)會批準發(fā)行的各類債務融資工具）、短期融資券、債券回購（包括債券正回購以及7天以上債券逆回購）、中小企業(yè)私募債券、資產(chǎn)支持證券、債券型證券投資基金及中國證監(jiān)會認可的其他固定收益類品種。 （3）現(xiàn)金類資產(chǎn)：0%～100%，集合計劃開放日須保證集合計劃賬戶中現(xiàn)金類資產(chǎn)占比不低于資產(chǎn)總值的5%，非開放日不受此限制，主要包括現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款等）、貨幣市場基金、期限不超過7天的債券逆回購、期限在1年內(nèi)的國債和央行票據(jù)等。 | |||
份額 分級 | A類 | 本集合計劃A類份額自管理人發(fā)起強制退出完畢之日下一日（若無需強制退出，則為管理人確認集合計劃參與定增成功之日下一日）開始獲取預期年化收益率為6.7%。A份額的預期年化收益率并不是管理人向客戶保證其資產(chǎn)本金不受損失或者保證其取得最低收益的承諾。 在管理人發(fā)起強制退出完畢之日下一日（若無需強制退出，則為管理人確認集合計劃參與定增成功之日下一日）后，當A類份額的實際年化收益率低于6.7%時，A類份額的收益補償以及本計劃的全部虧損以B類份額和C類份額的資產(chǎn)凈值為限由B類份額和C類份額的委托人共同承擔。 | ||
B類 | B份額的預期收益分為固定和浮動兩部分。B類份額自管理人發(fā)起強制退出完畢之日下一日（若無需強制退出，則為管理人確認集合計劃參與定增成功之日下一日）開始獲取的合同預期收益固定部分為8%。B類份額的合同預期收益的固定部分并不是管理人向客戶保證其資產(chǎn)本金不受損失或者保證其取得最低收益的承諾，B類份額可能出現(xiàn)凈值損失。 在管理人發(fā)起強制退出完畢之日下一日（若無需強制退出，則為管理人確認集合計劃參與定增成功之日下一日）后，當B類份額的實際年化收益率低于8%時，B類份額的本金及合同預期收益固定部分的收益補償以C類份額的資產(chǎn)凈值為限由C類份額的委托人承擔。 本集合計劃在A類份額的本金及合同預期收益優(yōu)先獲得分配后的剩余凈資產(chǎn)（如有）優(yōu)先分配B類份額的本金和合同預期收益的固定部分，同時，B類份額將按下表享有相應比例的預期浮動收益： | |||
剩余收益率計提區(qū)間 | 0—30% | >30%的部分 | ||
提取比例 | 20% | 10% | ||
在管理人發(fā)起強制退出完畢之日下一日（若無需強制退出，則為管理人確認集合計劃參與定增成功之日下一日）后，B類份額和C類份額共同承擔對A類份額的本金和收益的補償義務，如C類份額未能全部補償A類份額的本金及收益損失，B類份額以其資產(chǎn)凈值為限，繼續(xù)承擔對A類份額的本金和收益的補償。 B類份額委托人須在一定條件下追加補倉資金，履行補倉承諾。 | ||||
| C類 | C類份額以其資產(chǎn)凈值為限，最先承擔集合計劃的損失，保障A類份額和B類份額的本金和收益安全，同時享有集合計劃扣除A類份額本金和收益及B類份額本金和收益之后的剩余收益。 C類份額委托人和B類份額委托人須在一定條件下追加補倉資金，履行補倉承諾。 | |||
| 三類份額配比 | A類：B類：C類 =1:1:1 | |||
| 補倉與止損 | 1、補倉線及B、C類份額委托人的補倉承諾 （1）在存續(xù)期內(nèi)，當集合計劃單位凈值于T日低于補倉線【0.55元】時， B、C類份額委托人應當在T+5日內(nèi)按照其持有的份額比例追加補倉資金。補倉金額以資金追加后集合計劃單位凈值為【0.6】元計算，屆時管理人將計算每名B、C類份額委托人應追加的最低金額并通知委托人。追加補倉資金計入集合計劃資產(chǎn)，但不享有本集合計劃取得的任何收益，不增加B、C類份額委托人持有的份額數(shù)量。B、C類份額委托人追加補倉資金前后，集合計劃總份額數(shù)不變。 在追加資金后，當集合計劃單位凈值大于【0.65】元時，管理人將擇機為委托人辦理退出追加補倉資金。追加補倉資金退出后計劃單位凈值不能低于【0.6】元，且退出補倉資金總額不能超過追加補倉資金總額。 （2）在集合計劃成立之日起12個月內(nèi)，若B、C類份額委托人沒有按照上述條款約定履行追加補倉資金義務，則管理人有權自T+6日起至本集合計劃終止時，將未履行追加資金義務的委托人的資產(chǎn)全部分配給A類份額委托人。 2、止損線 在集合計劃成立滿12個月后（不含當日），當計劃單位凈值于T日低于止損線【0.5元】時，管理人有權于T+1日起變現(xiàn)集合計劃持有的全部非現(xiàn)金資產(chǎn)，本集合計劃于完成變現(xiàn)之日提前終止。 | |||
| 封閉期、開放期及流動性安排 | 1、封閉期：本集合計劃成立之日起至集合計劃終止的期間為封閉期，封閉期內(nèi)不辦理參與、退出業(yè)務。 2、開放期：本集合計劃存續(xù)期內(nèi)不設置開放期，但當本集合計劃合同發(fā)生變更時，管理人可公告臨時開放期，三類份額委托人均可在臨時開放期退出集合計劃，此開放期不受理參與申請，臨時開放期具體時間見管理人網(wǎng)站公告； 3、流動性安排：本集合計劃開放日須保證集合計劃賬戶中現(xiàn)金類資產(chǎn)占比不低于資產(chǎn)總值的5%。 | |||
| 費用 | 1、參與費：0； 2、退出費：0； 3、管理費：本集合計劃成立第一年，將以管理人發(fā)起強制退出完畢之日（若無需強制退出，則為管理人確認集合計劃參與定增成功之日）資產(chǎn)凈值為基準按1.33 %的費率收取管理費，并于次日一次性計提，且需一個月內(nèi)予以支付完畢；本集合計劃成立第二年，本集合計劃每日按前一日集合計劃資產(chǎn)凈值的1.33%的年化費率計提管理費，逐日累計，并于集合計劃終止時一次性支付； 4、托管費：自計劃成立日至計劃終止日，每日按前一日資產(chǎn)凈值的0.2%的年化費率計提，逐日累計，按季支付； 5、業(yè)績報酬：本集合計劃對C類份額年化收益率30%以上的部分提取10%的業(yè)績報酬。 | |||