名稱(chēng) | 渤海分級匯金3號集合資產(chǎn)管理計劃 |
類(lèi)型 | 集合資產(chǎn)管理計劃 |
產(chǎn)品代碼 | A級C71782 B級C71783 |
| 備案編碼 | S14240 |
| 風(fēng)險評級： | A：R2 B：R5 |
目標規模 | 本集合計劃推廣期目標規模為1.8億，其中，A級份額為1.5億，B級份額為0.3億。推廣期間，A級份額與B級份額將獨立發(fā)行，推廣結束后合并運作。管理人將以B級份額的最終發(fā)售規模為基準，在不超過(guò)5倍B級份額的最終發(fā)售規模范圍內，對A級份額的有效參與申請進(jìn)行確認。在存續期內，在本集合計劃非開(kāi)放期間A級份額余額原則上不得超過(guò)5倍B級份額余額，集合計劃總規模不超過(guò)50億。本計劃推廣期管理人將視B級份額募集情況決定是否提前終止推廣或暫停參與業(yè)務(wù)。 |
管理期限 | 無(wú)固定存續期限，管理人可視情況在計劃的某一開(kāi)放期提前結束本集合計劃。管理人決定提前結束集合計劃的，管理人將在該開(kāi)放期的前10個(gè)工作日通過(guò)管理人網(wǎng)站公告。 |
最低金額 | 首次參與的最低金額為人民幣1，000，000元，追加參與的最低金額為人民幣10，000元，超過(guò)最低參與金額的部分不設金額級差。 |
相關(guān)費率 | 1、參與費：0。 2、退出費：0。 3、管理費：每日按前一日集合計劃資產(chǎn)凈值的0.01%的年化費率計提，按月支付。 4、托管費：每日按前一日資產(chǎn)凈值的0.15%的年化費率計提，按月支付。 |
投資范圍及資產(chǎn)配置比例 | 1、投資范圍
集合計劃募集的資金可以投資中國境內依法發(fā)行的股票、債券、股指期貨、商品期貨等證券期貨交易所交易的投資品種；央行票據、短期融資券、中期票據、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、利率遠期、利率互換等銀行間市場(chǎng)交易的投資品種；證券公司資產(chǎn)管理計劃、證券投資基金（含私募投資基金）、基金公司（含子公司）資產(chǎn)管理計劃、商業(yè)銀行理財計劃、集合資金信托計劃等金融監管部門(mén)批準或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品；以及中國證監會(huì )認可的其他投資品種。所投資金融產(chǎn)品必須以股票、債券、金融衍生品等各類(lèi)標準化金融資產(chǎn)為投資標的。
集合計劃可以參與融資融券交易，也可以將其持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司。
2、資產(chǎn)配置比例
（1）現金類(lèi)資產(chǎn)占資產(chǎn)總值的0%-100% 。
（2）固定收益類(lèi)資產(chǎn)占資產(chǎn)總值的0%-100%；當本集合計劃累計單位凈值低于1.1元時(shí)，單個(gè)固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資比例不超過(guò)資產(chǎn)凈值的20%，由于價(jià)格變動(dòng)及產(chǎn)品規模變動(dòng)等原因導致投資比例被動(dòng)超過(guò)集合資產(chǎn)凈資產(chǎn)20%的情況除外。
（3）權益類(lèi)資產(chǎn)占資產(chǎn)總值的0%-100%，其中，上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的投資比例不超過(guò)集合計劃資產(chǎn)凈值的60%，單個(gè)上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票投資比例不超過(guò)資產(chǎn)凈值的35%；當本集合計劃累計單位凈值低于1.1元時(shí)，除上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票外其他單個(gè)權益類(lèi)資產(chǎn)投資比例不超過(guò)資產(chǎn)凈值的20%，由于價(jià)格變動(dòng)及產(chǎn)品規模變動(dòng)等原因導致投資比例被動(dòng)超過(guò)集合資產(chǎn)凈資產(chǎn)20%的情況除外。
（4）股指期貨：僅可參與套期保值交易以及套利交易，且任一時(shí)點(diǎn)，持有股指期貨的風(fēng)險敞口不得超過(guò)計劃凈值的80%，并保持不低于交易保證金0.2倍的現金及到期日在一年以?xún)鹊膰鴤?br/>（5）證券投資基金（含私募投資基金）、證券公司資產(chǎn)管理計劃、基金公司（含子公司）資產(chǎn)管理計劃、集合資金信托計劃等，占資產(chǎn)總值的0%-100%；當本集合計劃累計單位凈值低于1.1元時(shí)，單個(gè)產(chǎn)品投資比例不超過(guò)資產(chǎn)凈值的20%，由于價(jià)格變動(dòng)及本計劃規模變動(dòng)等原因導致投資比例被動(dòng)超過(guò)集合資產(chǎn)凈資產(chǎn)20%的情況除外。 |
風(fēng)險收益特征 | 本計劃主要投資于固定收益類(lèi)品種、一級市場(chǎng)新股申購以及權益類(lèi)證券投資基金，因此屬于風(fēng)險較高的投資品種。通過(guò)計劃資產(chǎn)及收益的分配安排，本計劃的A類(lèi)份額屬于較低風(fēng)險產(chǎn)品，B類(lèi)份額屬于較高風(fēng)險產(chǎn)品。 |
封閉期及開(kāi)放期 | 1、封閉期
封閉期為本集合計劃存續期間除開(kāi)放期以外的其他時(shí)間，封閉期內不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。對于本計劃每期A(yíng)級份額，自集合計劃成立之日（或特定開(kāi)放期結束之日下一工作日）起滿(mǎn)M個(gè)月（M為自然數，每期A(yíng)份額的封閉期期限由管理人提前網(wǎng)站公告，本文其他 “M個(gè)月”均為此意，不再做重復闡釋?zhuān)槭讉€(gè)封閉期，每期A(yíng)級份額常規開(kāi)放期后每滿(mǎn)M個(gè)月為一個(gè)封閉期；B級份額除在A(yíng)級份額特定開(kāi)放期或常規開(kāi)放期為滿(mǎn)足份額杠桿比例而開(kāi)放參與或退出及管理人臨時(shí)設定的參與開(kāi)放日之外其他時(shí)間均為封閉期，封閉期內不辦理參與、退出業(yè)務(wù)。
2、開(kāi)放期
特定開(kāi)放期：本集合計劃A級份額可分期發(fā)行，為此，管理人可靈活設置開(kāi)放期供新一期A(yíng)級份額資金募集。此開(kāi)放期僅允許新一期A(yíng)級份額的參與及原B級份額的參與；此開(kāi)放期不對其他期A(yíng)級份額開(kāi)放。特定開(kāi)放期的具體安排以管理人公告為準。
常規開(kāi)放期： 對于本集合計劃每期A(yíng)級份額，自成立之日（或特定開(kāi)放期結束之日下一自然日）起M個(gè)月為首個(gè)封閉期，首個(gè)封閉期期滿(mǎn)之日的下一工作日起連續三個(gè)工作日（遇法定節假日順延至下一工作日）為首個(gè)常規開(kāi)放期，此后每滿(mǎn)M個(gè)月后的前三個(gè)工作日（遇法定節假日順延至下一工作日）為常規開(kāi)放期。委托人僅可在常規開(kāi)放期的首日辦理預約退出業(yè)務(wù)，在常規開(kāi)放期的三天均可辦理預約參與業(yè)務(wù)。在開(kāi)放期結束后第一個(gè)工作日（在不延期結束開(kāi)放期的情況下），管理人分別對退出和參與申請予以確認并清算資金，且管理人僅對開(kāi)放期首日的退出申請予以確認，其他時(shí)間的退出申請均視為無(wú)效。
對于本集合計劃B級份額，不設常規開(kāi)放期。但管理人可以在A(yíng)級份額的某個(gè)開(kāi)放期首日開(kāi)放B級份額的參與；同時(shí)，若在A(yíng)級份額的某個(gè)開(kāi)放期，A、B級份額規模變化導致A、B級份額配比不等于5:1時(shí)，將設置臨時(shí)開(kāi)放期開(kāi)放B級份額的參與或退出。 |
| 推廣機構 | 渤海證券股份有限公司,中國工商銀行股份有限公司 |
退出時(shí)間 | 常規開(kāi)放期： 對于本集合計劃每期A(yíng)級份額，自成立之日（或特定開(kāi)放期結束之日下一自然日）起M個(gè)月為首個(gè)封閉期，首個(gè)封閉期期滿(mǎn)之日的下一工作日起連續三個(gè)工作日（遇法定節假日順延至下一工作日）為首個(gè)常規開(kāi)放期，此后每滿(mǎn)M個(gè)月后的前三個(gè)工作日（遇法定節假日順延至下一工作日）為常規開(kāi)放期。委托人僅可在常規開(kāi)放期的首日辦理預約退出業(yè)務(wù)。在開(kāi)放期結束后第一個(gè)工作日（在不延期結束開(kāi)放期的情況下），管理人分別對退出和參與申請予以確認并清算資金，且管理人僅對開(kāi)放期首日的退出申請予以確認，其他時(shí)間的退出申請均視為無(wú)效。
對于本集合計劃B級份額，不設常規開(kāi)放期。若在A(yíng)級份額的某個(gè)開(kāi)放期，A、B級份額規模變化導致A、B級份額配比不等于5:1時(shí)，將設置臨時(shí)開(kāi)放期開(kāi)放B級份額的參與或退出。
（1）當A、B級份額配比小于5:1時(shí)，B級份額委托人可選擇是否退出或部分退出本集合計劃，具體安排如下：
情形1、若B1≤B2（其中，B1為申請退出的B級份額總數，B2為為維持5:1的杠桿比例需要退出的B級份額總數），則管理人將按正常退出程序為委托人辦理退出。
情形2、若B1>B2，則為保持A級份額與B級份額的配比不超過(guò)5:1，管理人將按照退出比例對選擇退出的委托人做比例退出，此時(shí)將發(fā)生每個(gè)委托人的退出份額數與其所申請的份額數不符的情形。
退出比例=1-（B1-B2）/ B1
委托人退出份額數= 委托人申請退出份額數×退出比例
（2）當A、B級份額配比大于5:1時(shí)，本集合計劃對B級份額開(kāi)放申購。
管理人有權在某期A(yíng)級份額的某一常規開(kāi)放期強制退出該期全部A級份額及相應比例的B級份額，且不再開(kāi)放該期A(yíng)級份額的參與。
此外，在本集合計劃首期A(yíng)級份額第4N（N為除0以外的自然數）個(gè)開(kāi)放期的首個(gè)開(kāi)放日，可以辦理B級份額的預約退出申請。具體退出規則等參照A級份額的退出。
臨時(shí)開(kāi)放期：在合同變更、集合計劃展期等基于委托人利益考慮的情形下，管理人可臨時(shí)設置開(kāi)放期供委托人辦理退出業(yè)務(wù)，臨時(shí)開(kāi)放期的具體安排以管理人公告為準。
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分級安排 | 本集合計劃份額分級為A級份額及B級份額。兩級份額獨立募集，募集資金合并運作。其中，本集合計劃A級份額可分期發(fā)行，其中于本集合計劃推廣期募集的A級份額為本集合計劃首期A(yíng)級份額，存續期募集的A級份額依次為二期A(yíng)級份額、三期A(yíng)級份額等。 |
份額配比 | A級份額和B級份額的份額配比原則上不超過(guò)5:1。 |