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C71798

集合資產(chǎn)管理計劃

渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營(yíng)業(yè)部

渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司、渤海證券股份有限公司

本集合計劃通過(guò)構建和嚴格執行權益類(lèi)、固定收益類(lèi)證券以及股指期貨的量化投資策略，以獲取中長(cháng)期穩定的阿爾法收益。

基于對市場(chǎng)和基本面的深刻理解，對能夠持續產(chǎn)生超額收益的投資思想進(jìn)行數量化表述，運用計算機程序在全市場(chǎng)尋找符合此表述的投資機會(huì )，并進(jìn)行風(fēng)險、收益的優(yōu)化，以此獲取與市場(chǎng)漲跌相關(guān)性較低的絕對收益，實(shí)現資產(chǎn)凈值的高成長(cháng)。

本集合計劃將主要投資于包括國內依法公開(kāi)發(fā)行上市的股票、權證、證券投資基金（含私募投資基金）、各種固定收益產(chǎn)品、股指期貨、國債期貨、股指期權、ETF期權、個(gè)股期權、證券公司資產(chǎn)管理計劃、基金公司（含子公司）資產(chǎn)管理計劃、商業(yè)銀行理財計劃、集合資金信托計劃等金融監管部門(mén)批準或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品以及中國證監會(huì )認可的其他投資品種。
本集合計劃可參與證券回購業(yè)務(wù)。
集合計劃管理人同集合計劃托管人協(xié)商一致后，本計劃可投資股指期權、ETF期權、個(gè)股期權，可參與融資融券交易，也可將計劃持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司。
其中，股票投資范圍為國內依法公開(kāi)發(fā)行的、具有良好流動(dòng)性的 A股（包括一級市場(chǎng)申購、上市公司新股增發(fā)和二級市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)）；固定收益產(chǎn)品包括新債申購、央行票據、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、中期票據、國債、金融債、企業(yè)債（含可轉債）、公司債、中小企業(yè)私募債、可分離交易債券、可交換債券等；股指期貨投資范圍是在中國金融期貨交易所掛牌交易的股指期貨合約；國債期貨投資范圍是在中國金融期貨交易所掛牌交易的國債期貨合約。

本集合計劃的風(fēng)險等級為R3，對應的客戶(hù)等級為C3及以上。

本集合計劃推廣期、開(kāi)放期規模上限為10億份，存續期總規模上限為10億份。

管理人有權根據實(shí)際情況調整各期集合計劃份額推廣期及存續期規模上限，并在管理人網(wǎng)站公告。

本集合計劃不設固定管理期限。

參與的最低金額為人民幣100萬(wàn)元，追加參與的最低金額為人民幣 1萬(wàn)元。

1、參與費：0.5%。
2、退出費：0。
3、管理費：采用浮動(dòng)費率計提原則，管理費用與投資收益直接掛鉤。
R為某期集合計劃份額成立日至當日（即管理費計提日）年化收益率。業(yè)績(jì)比較基準是相應封閉運作周期的銀行定期存款利率（當沒(méi)有相應運作周期的銀行定期存款利率時(shí)，選取最相近周期的數值）。
若R≤業(yè)績(jì)比較基準，管理費為0；若業(yè)績(jì)比較基準<R≤業(yè)績(jì)比較基準+2%，管理費為Min[0.50%,R-業(yè)績(jì)比較基準]；若業(yè)績(jì)比較基準+2%<R≤業(yè)績(jì)比較基準+4%，管理費為Min[0.80%,R-(業(yè)績(jì)比較基準+2%)+0.50%]；若業(yè)績(jì)比較基準+4%<R≤業(yè)績(jì)比較基準+7%，管理費為Min[1.50%,R-(業(yè)績(jì)比較基準+4%)+0.80%]；若業(yè)績(jì)比較基準+7%<R，管理費為Min[2.00%,R-(業(yè)績(jì)比較基準+7%)+1.50%]。
4、托管費：每日按前一日資產(chǎn)凈值的0.15%的年化費率計提，按月支付。
5、業(yè)績(jì)報酬：各期集合計劃份額的業(yè)績(jì)報酬年化收益率12%以上部分計提20%。
具體參見(jiàn)本合同“十三、集合計劃的費用、業(yè)績(jì)報酬”。